다우지수 랜덤 매수시 손실 확률

How much could u lose?

 

지금 매수했을때 손실을 볼 확률은?

최대 손실액은?

 

실험 대상 : 다우지수

 

 

1932년 대공황이 -89% 최대손실 (from 1929)

2009년 3월 리먼파산이 -54% 손실 (from 2007)

 

최근 70년간의 데이터를 통계내보면

랜덤 시점에 매수했을 경우,

-13% 이하의 손실을 낼 확률이 5:5가 된다.

 

1/4 확률로 -4.2% 이하의 손실  

1/4 확률로 -29.8% 이상의 손실을 입는다.

 

즉, 임의로 매수했을때 거의 손해보지 않거나 (+)수익을 낼 확률은 약 1/4이다.

또한 최대손실이 -30%에 달했더라도 시간이 충분히 지나면 회복은 된다. 여기서의 최대손실은 확정손실이 아니라 일시적으로 찍는 최대손실률이다. 

 

-10% 이상의 손실 확률 = 60%

-20% 이상의 손실 확률 = 40%

-30% 이상의 손실 확률 = 25%

 

다우주식 기준으로

10% 손실까지는 심리적으로 별 문제없다면, buy & hold 전략을 그대로 유지할 수 있는 사람이라면

눈감고 아무때나 매수하더라도 40%의 확률로 손실 허용범위 안에 있게 된다.

 

 

놀랍게도 이 결과는 코스피 시뮬레이션 결과와도 거의 일치했다.

2008년-2019년 11년간의 코스피200 데이터에 대해 랜덤시뮬해본 결과

 

최대손실률의 평균값 = -12.3%

 

지금 즉시매수가 미래를 통틀어 최저점일 확률 = 3.2%

최대손실이 -1% 이내일 확률 = 6.6%

최대손실이 -2% 이내일 확률 = 10%

최대손실이 -3% 이내일 확률 = 14.4% 

최대손실이 -5% 이내일 확률 = 22.7%  

최대손실이 -10% 이내일 확률 = 43.1% 로 나타났다.

 

☞ 적립식 vs 거치식 투자 비교

 

하락은 자연현상이다.

-10% 손실은 매년 있는 이벤트다.

-20% 손실은 6년에 한번 꼴로 발생했다.

 

마켓타이밍을 맞추려는 시도는 머리속에서 아예 지우는 편이 좋다.